Läser in ...
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Citat per år
Dubblettcitat
Följande artiklar är sammanfogade i Scholar. Deras
kombinerade citat
räknas endast för den första artikeln.
Sammanfogade citat
Antalet "Citeras av" inkluderar citat till följande artiklar i Scholar. Stjärnmärkta
*
citat kan skilja sig från artikeln i profilen.
Lägg till medförfattare
Medförfattare
Följ
Nya artiklar av denna författare
Nya källreferenser till denna författare
Nya artiklar relaterade till denna författares forskning
E-postadress för uppdateringar
Klar
Min profil
Mitt bibliotek
Statistik
Meddelande
Inställningar
Logga in
Logga in
Skapa en profil
Citeras av
Alla
Sedan 2019
Citat
9
9
h-index
1
1
i10-index
0
0
0
6
3
2023
2024
5
3
Medförfattare
Chiheb Ben Hammouda
Assistant Professor, Mathematical Institute, Utrecht University
Verifierad e-postadress på uu.nl
Raul Tempone
Professor of Applied Mathematics, Alexander von Humboldt Professor RWTH-Aachen & KAUST
Verifierad e-postadress på kaust.edu.sa
Christian Bayer
Research fellow, Weierstrass Institute, Berlin
Verifierad e-postadress på wias-berlin.de
Antonis Papapantoleon
TU Delft
Verifierad e-postadress på tudelft.nl
Följ
Michael Samet
RWTH Aachen University
Verifierad e-postadress på uq.rwth-aachen.de
Numerical Analysis
Uncertainty Quantification
Computational Finance
Artiklar
Citeras av
Medförfattare
Titel
Sortera
Sortera efter citat
Sortera efter år
Sortera efter titel
Citeras av
Citeras av
År
Optimal damping with a Hierarchical Adaptive Quadrature for efficient Fourier Pricing of Multi-asset Options in Lévy models
C Bayer, C Ben Hammouda, A Papapantoleon, M Samet, R Tempone
Journal of Computational Finance 27 (3), 43-86
, 2024
9
2024
Quasi-Monte Carlo for Efficient Fourier Pricing of Multi-Asset Options
C Bayer, CB Hammouda, A Papapantoleon, M Samet, R Tempone
arXiv preprint arXiv:2403.02832
, 2024
2024
Hierarchical Adaptive Quadrature and Quasi-Monte Carlo for Efficient Fourier Pricing of Multi-Asset Options
M Samet
2023
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–3
Visa fler
Integritet
Villkor
Hjälp
Om Scholar
Sök i hjälpen