Läser in ...
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Citat per år
Dubblettcitat
Följande artiklar är sammanfogade i Scholar. Deras
kombinerade citat
räknas endast för den första artikeln.
Sammanfogade citat
Antalet "Citeras av" inkluderar citat till följande artiklar i Scholar. Stjärnmärkta
*
citat kan skilja sig från artikeln i profilen.
Lägg till medförfattare
Medförfattare
Följ
Nya artiklar av denna författare
Nya källreferenser till denna författare
Nya artiklar relaterade till denna författares forskning
E-postadress för uppdateringar
Klar
Min profil
Mitt bibliotek
Statistik
Meddelande
Inställningar
Logga in
Logga in
Skapa en profil
Citeras av
Alla
Sedan 2019
Citat
67
64
h-index
3
3
i10-index
2
2
0
20
10
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
3
4
7
9
17
20
7
Medförfattare
Dacheng Xiu (修大成)
University of Chicago Booth School of Business
Verifierad e-postadress på chicagobooth.edu
Stefan Nagel
Fama Family Distinguished Service Professor of Finance, University of Chicago
Verifierad e-postadress på chicagobooth.edu
Följ
Rui Da 笪睿
Indiana University
Kelley School of Business
Verifierad e-postadress på iu.edu -
Startsida
Financial Economics
Econometrics
Artiklar
Citeras av
Medförfattare
Titel
Sortera
Sortera efter citat
Sortera efter år
Sortera efter titel
Citeras av
Citeras av
År
When Moving‐Average Models Meet High‐Frequency Data: Uniform Inference on Volatility
R Da, D Xiu
Econometrica 89 (6), 2787-2825
, 2021
50
2021
The statistical limit of arbitrage
R Da, S Nagel, D Xiu
Work
, 2022
12
2022
Disentangling Autocorrelated Intraday Returns
R Da, D Xiu
Chicago Booth Research Paper
, 2021
5
2021
Supplement to When Moving-Average Models Meet High-Frequency Data: Uniform Inference on Volatility
R Da, D Xiu
Econometrica Supplemental Material 89
, 2021
2021
Robust security volatility estimation using intraday transaction data
XIU Dacheng, DA Rui
US Patent App. 16/650,730
, 2020
2020
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–5
Visa fler
Integritet
Villkor
Hjälp
Om Scholar
Sök i hjälpen